RYSk Adjusted Return over Capital

Convites — só admin

Gere um código de uso único e passe pra quem vai se cadastrar. No cadastro a pessoa escolhe o próprio usuário e senha.

Adicionar posição

Tipo Ticker Qtd (em ações — opção sem multiplier de lote B3) Spot (manual, opcional) Bucket (manual, opcional) Counterparty Manual IM (R$, opcional) Aluguel doado (bps, opcional) Strike Vencimento Vol implícita (ex: 0.35 = 35%) Maturity (TRS) Ref. spot (opcional, MtM) Funding spread (bps) Settlement Contract Maturity (DI1) Rate (% a.a.) Sizing Qty DV01 Qty contratos (signed) DV01 alvo (R$/bp, signed)

Posições (0)

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A equação do RAROC

Adicione posições e digite o P&L adicional nas Configurações.

Otimizador de capital

Calcula a quantidade de spot por ticker que zera o SbM Delta (delta-hedge total por nome). Vega e Curvature ficam inalterados — só a parcela linear do risco se neutraliza.

What-if · choque no spot

P&L do portfolio reprecificado em BSM pra um choque uniforme em todos os spots. Linhas pontilhadas verticais vermelhas marcam o choque ± RW (curvature scenario do regulador). Gap entre curva azul e amarela = convexidade. Após rodar o otimizador, a curva roxa sobrepõe o P&L do portfolio otimizado pra comparação.

Por bucket

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